FTX 交易所是一家排名前 5 的、非常适合做对冲交易的交易所. 并且它有一个非常棒的功能: 量化空间. 即使你没有服务器，没有交易系统，不会编程，也可以用它来创建你的自动交易机器人.
进入 FTX 网页版后按下面操作即可创建量化策略
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策略设置
启用的策略会每 15 秒钟判断一次触发逻辑, 当触发逻辑成立时(结果为 true), 则会执行该策略后续的执行逻辑部分, 否则不会执行
策略名称
就是起个名, 方便查找方便一看就知道干啥用的
触发逻辑
就是执行这个策略的条件，满足条件就会执行这个策略后面的内容
这里面填入结果为真(true)或假(false)的表达式, 后面有各种可用的表达式，你可以随意组合，只要表达式结果是 true 或 false 即可
真(true): 表示条件成立, 则继续执行后面的执行逻辑假(false): 表示条件不成立, 不再执行后续逻辑
执行逻辑
一个策略可以添加多个执行逻辑
执行逻辑分为多种类型: 开仓, 平仓, 下自定义订单, 取消自定义订单, 暂停策略, 重启策略, 设定变量
自定义订单
委托类型，交易方向，市场就不说了，手动交易过的人都知道…
我要说的是订单数量和限价(限价委托的话)也是可以填表达式的, 只要表达式返回结果是相应数字就行
订单数量: 购买/出售货币的数量
限价: 交易价格
设定变量
变量值也可以填表达式, 结果是啥都行，只要引用变量的时候注意就好啦！
变量可以跨策略使用！！！
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可用表达式
市场数据
| 函数 | 作用 |
|---|---|
price("ETH/USDT") |
当前价格 |
price("ETH/USDT", n) |
n 分钟前的价格 |
average_price("ETH/USDT", n) |
过去 n 分钟的均价 |
ewma_price("ETH-PERP", n) |
半衰期为前 n 分钟价格的 EWMA |
bid_price("ETH-PERP") |
最佳买盘价格 |
offer_price("ETH-PERP") |
最佳卖盘价格 |
last_trade_price("ETH-PERP") |
最后交易价格 |
index_price("ETH-PERP") |
指数价格 |
index_price("ETH-PERP", n) |
n 分钟前的指数价格 |
average_index_price("ETH-PERP") |
过去 n 分钟，指数的平均价格 |
ewma_index_price("ETH-PERP", n) |
半衰期为前 n 分钟指数价格的 EWMA |
premium("ETH-PERP") |
合约溢价(标记价格/指数价格) |
volume("ETH/USDT") |
过去 24 小时的交易量(以报价货币作为计量单位) |
volume("ETH/USDT", n) |
过去 n 分钟的交易量(以报价货币作为计量单位) |
base_volume("ETH/USDT") |
过去 24 小时的交易量(以基础货币作为计量单位) |
base_volume("ETH/USDT", n) |
过去 n 分钟的交易量(以基础货币作为计量单位) |
max_price("ETH/USDT") |
过去 10 分钟的最高价格 |
max_price("ETH/USDT", n) |
过去 n 分钟的最高价格 |
min_price("ETH/USDT") |
过去 10 分钟的最低价格 |
min_price("ETH/USDT", n) |
过去 n 分钟的最低价格 |
todays_move_price() |
Market price of the daily MOVE contract expiring today. |
todays_move() |
Name of the daily MOVE contract expiring today. |
tomorrows_move_price() |
Market price of the daily MOVE contract expiring tomorrow. |
tomorrows_move() |
Name of the daily MOVE contract expiring tomorrow. |
this_weeks_move_price() |
Market price of the weekly MOVE contract expiring this week. |
this_weeks_move() |
Name of the weekly MOVE contract expiring this week. |
next_weeks_move_price() |
Market price of the weekly MOVE contract expiring next week. |
next_weeks_move() |
Name of the weekly MOVE contract expiring next week. |
this_quarters_move_price() |
Market price of the quarterly MOVE contract expiring this quarter. |
this_quarters_move() |
Name of the quarterly MOVE contract expiring this quarter. |
next_quarters_move_price() |
Market price of the quarterly MOVE contract expiring next quarter. |
next_quarters_move() |
Name of the quarterly MOVE contract expiring next quarter. |
EWMA: 哪个大佬知道啥意思，或者计算公式是什么呀？
指数价格: 选择三家以上的主流交易所相应币对, 做为权重成分计算而得. 你可以理解该价格为对应币种在多个大型交易所里的平均市场价格, 它是合约交易所要锚定的价格. 比如: 币本位保证金合约锚定标的货币的美元指数; USDT 保证金合约锚定标的货币的 USDT 指数.
标记价格: 是根据指数价格和基差的移动平均值加和计算而来，它主要用于账户盈亏和清结算的计算.
账户数据
| 函数 | 作用 |
|---|---|
collateral |
账户保证金总额(USD) |
free_collateral |
可用的账户保证金(USD) |
total_position_size |
所有合约的总账户仓位规模(USD) |
margin_fraction |
账户保证金比例(账户总持仓量/保证金) |
open_margin_fraction |
账户保证金比例包括当前委托但未交易((账户总持仓量+挂单量)/保证金) |
leverage |
账户杠杆的约值(账户保证金/总仓位) |
initial_mfr |
账户初始保证金比例要求 |
maintenance_mfr |
账户维持保证金比例要求 |
liquidation_distance |
大约被清算的距离 |
仓位数据
| 函数 | 作用 |
|---|---|
position("ETH-PERP") |
当前 ETH 合约 ETH 的数量. 正直或零 |
position("ETH-PERP", "buy") |
当前做多合约余额, 仓位为负则此值为 0 |
position("ETH-PERP", "sell") |
当前做空合约余额, 仓位为正则此值为 0 |
position_side("ETH-PERP") |
仓位为正则为 1; 仓位为负责为 -1; 否则为 0 |
position_net("ETH-PERP") |
净仓位. 持多长为正, 持空仓为负 |
position_leverage("ETH-PERP") |
仓位杠杆的约值 |
position_notional("ETH-PERP") |
仓位价值(USD) |
position_break_even_price("ETH-PERP") |
盈亏平衡的价格(保本价格) |
position_avg_open_price("ETH-PERP") |
平均开仓价格 |
position_recent_pnl("ETH-PERP") |
Recent pnl(pnl since last flat) of position in USD. |
pnl:
钱包数据
| 函数 | 作用 |
|---|---|
balance("ETH") |
当前现货 ETH 总余额 |
balance_free("ETH") |
当前现货 ETH 可用余额 |
数学公式
| 函数 | 作用 |
|---|---|
abs(x) |
计算 x 的绝对值 |
max(x, y) |
求 x 和 y 的更大值 |
min(x, y) |
求 x 和 y 的更小值 |
sqrt(x) |
计算 x 的平方根 |
floor(x) |
计算小于等于 x 的最大整数 |
ceil(x) |
计算大于等于等于 x 的最小整数 |
sign(x) |
如果 x 为正则结果为 1; 如果 x 为负则结果为 -1; 如果 x 为零则结果为 0. |
逻辑运算
| 运算符 | 作用 |
|---|---|
x and y |
x 和 y 均为 true 则为 true, 否则为 false |
x or y |
x 和 y 均为 false 则为 false, 否则为 true |
not x |
x 为 false 则为 true, 否则为 true |
x if y else z |
如果 y 为 true 则值为 x, 否则值为 z |
算数运算
| 运算符 | 作用 | 运算符 | 作用 |
|---|---|---|---|
+ |
加法 | - | 减法 |
* |
乘法 | / | 除法 |
% |
求余 | // | 除法, 下舍 |
x ** y |
x 的 y 次方 |
其他
| 函数 | 作用 |
|---|---|
get_variable(name) |
使用设置变量(set variable)定义的值, 变量不存在则为 0 可以跨策略使用！！！ |
perpetual("ETH") |
获取永续合约市场的名称 |
quarterly("ETH") |
获取季度合约市场的名称 |
time |
当前 Unix 时间(自 1970 年 1 月 1 日以来的秒数) |
minute |
当前时间的分钟部分. 从小时开始算起的整分钟数 |
hour |
当前时间的小时部分. 从 UTC 午夜以来的总小时数 |
day_of_week() |
UTC day of the week as an integer, where Monday is 0 and Sunday is 6. |
一些示例
- 当前价格小于 30 天均价:
price("ETH/USDT") < average_price("ETH/USDT", 60 * 24 * 30) - 当前现货持仓价值:
balance("FTT") * price("FTT/USDT") - 当前合约持仓价值:
price("FTT-PERP") * position("FTT-PERP", "sell") - 当前现货价值小于 总余额 / 2 * 95%:
balance("FTT") * price("FTT/USDT") < (balance("USDT") + price("FTT-PERP") * position("FTT-PERP", "sell") + balance("FTT") * price("FTT/USDT")) / 2 * 0.95
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